株式会社FOLIOのプレスリリース
■「ラップ業務」にかかる投資一任契約の契約増加件数（2022年度通期）でFOLIOが第1位※1を獲得
下表は2022年度通期の「ラップ業務」にかかる投資一任契約における主要10社※2の契約増加件数です。FOLIOが＋48,232件で第1位※1となりました。
※ 表の数値については※1をご参照ください。
※2 一般社団法人日本投資顧問業協会統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」（2022年3月末および2023年3月末）にて公表されている計27社のうち、同期間における契約増加件数上位10社のことを指します。（外部サイト：日本投資顧問業協会HP https://www.jiaa.or.jp/toukei/ 2022年3月末：https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202203wrap.pdf 2023年3月末：https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202303wrap.pdf ）
■FOLIOが進める「AI投資」について
今回ラップ業務にかかる投資一任契約の2022年度契約増加件数第1位※1を達成できた背景として、FOLIOが推し進める「AI投資」のコンセプト及びパフォーマンスをお客様から評価いただけたものと考えております。
FOLIOでは、人を凌駕するパフォーマンスを目指す資産運用サービスとしてAIによる相場予測をもとに運用を行う「ROBO PRO」を2020年1月にリリースし、以降3年以上に渡って「AI投資」のノウハウを蓄積してきました。その結果、2023年4月21日に金融庁より公表されたロボアドバイザーの過去3年の累積パフォーマンスで「ROBO PRO」がNo.1※3となりました。
・AI投資「ROBO PRO」はこちら
・AI投資「ROBO PRO」、金融庁が公表したロボアドバイザーの過去3年のパフォーマンスで第1位※3を獲得
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000022761.html
※3 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について （別添）「2022年末（４）ファンドラップ関連」（2023年4月21日）
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html
・データは2022年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー5社。
・各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017年8月にロボアド提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言 」に基づき開示されている。
・「ROBO PRO」はサービス開始が2020年1月15日のため、計測期間の3年は2020年1月15日から2022年末までの約3年間で計算。
・運用実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
■AI投資ノウハウを活用した「SBIラップ」
「SBIラップ」は、SBI証券から提供されている投資一任運用サービスです。FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者FOLIOが持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを低コストで提供しています。
「SBIラップ」は2022年3月のサービス提供開始から14ヶ月余りで、「SBI ラップ×SBI 新生銀行」※5を合わせた預かり資産が400億円を突破しました。
「SBIラップ」ではAIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービス※4を投資一任手数料0.66%（年率・税込)という低価格で提供している点、また、「SBI ラップ×SBI 新生銀行」では、お申込みにあたって店頭コンサルタントによる丁寧なヒアリングを基にした運用相談等を受けながら投資一任手数料1.21%（年率・税込）という低水準で全自動の資産運用を行える点を、お客さまに評価いただいたものと考えています。
・「SBIラップ」はこちら
https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html
・「SBIラップ×SBI新生銀行」はこちら（店頭限定）
https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/
※4 「SBIラップ」と「ROBOPRO」は同じAIを搭載していますが、異なる運用戦略を用いた別の金融商品です。
※5 「SBIラップ×SBI新生銀行」は対面チャネル向けの運用商品で、「SBIラップ」とは別の金融商品です。
■FOLIOの「AI投資」の競争力の源泉
① 相場の先読みに役立つマーケットデータから厳選して、AIが多角的に分析
AIに「何を分析させるのか」によりアウトプットに大きな差が生じると考えられます。FOLIOの「AI投資」では、相場の先読みに役立つ40種類以上のマーケットデータから2,000以上の特徴量を算出し、その中からデータを厳選し多角的に分析しています。
② 機械学習により年月の経過に合わせて予測精度の向上が期待できる
AIが相場の変動要因やその傾向を分析し機械学習を行い、予測モデルを自動で継続的に改善します。一般例として、予測を行う際に特定の特徴量を用いていることが精度を下げる要因となっていた場合に、今後はその特徴量を用いないことにする等の学習を行います。この「特徴量選択」が予測精度向上の鍵となります。
③ AI予測だけに頼らず独自の方法で最適ポートフォリオを算出
AIが算出した予測値のみを用いて投資配分を決定するのではなく、伝統的な金融工学理論を用いたうえで、AIが算出した予測値をどれだけ反映させるのか等、FOLIOが独自に設けたアルゴリズムを組み込み、最適と考えられるポートフォリオを算出しています。
FOLIOの「AI投資」はこれらを競争力の源泉とし、人を凌駕するパフォーマンスを目指します。
■「AI投資」で資産運用をもっと身近なものに
高齢化社会がより加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、弊社のサービスを通じ、また連携している各金融機関を通じてより多くの皆様に「AI投資」サービスを提供できるよう努めてまいります。
■会社概要
株式会社 FOLIO
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容 ：第一種金融商品取引業、投資運用業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者 ：代表取締役CEO 甲斐 真一郎
設立 ：2015 年 12 月 10 日
【FOLIO ROBO PROのリスクと費用について】
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本が割り込むおそれがあります。お客様には、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分は年率1.00％（税込1.10%）、3,000万円を超える部分は年率0.50％（税込0.55%）の運用報酬料をご負担いただきます。ご契約の際は、契約締結前交付書面又はFOLIO ROBO PRO投資一任契約書等の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
【SBIラップのリスクと費用について】
SBIラップは、8種類の専用の投資信託（以下、「投資対象ファンド」と表示）への投資により運用を行いますので、次のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。投資対象ファンドは、外国金融商品市場に上場している投資信託（ETF）を組入れることにより運用を行いますので、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場変動等に伴い、投資対象ファンドの市場価格も変動します。これらの要因により投資対象ファンドの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては、株式会社SBI 証券（金融商品取引業者、商品先物取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会）のWEB サイトの当該金融商品のページ、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等をご確認ください。
