金融工学とAIの株式会社MILIZEは次世代のクラウド型リスク管理プラットフォーム『Acrux』を提供開始。大手地方銀行が採用。

株式会社ＭＩＬＩＺＥのプレスリリース

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中　徹、以下「MILIZE」）は、銀行向けの市場取引管理・リスク管理分野における豊富な経験をもとに、クラウド型リスク管理プラットフォーム『Acrux』の販売を開始します。

～金融工学とAIを融合した次世代の金融プラットフォームを推進～

MILIZEは金融工学・ビッグデータ・AI・機械学習・ファイナンシャルプラニング等の知識、および、豊富な金融実務経験・システム開発経験を活かし、新しい金融サービスを提供しています。

～サービス提供の背景～

経常収益における貸出金利息収益への依存度が高い地域金融機関は、長期にわたる金利低迷により、利ざやの縮小が収益に与えるマイナスの影響は大きく、銀行の経営を圧迫しています。そのような環境下で、多くの地域金融機関は収益を増やすために、有価証券（特に外国債券やファンド）等、貸出以外による資金運用を拡大させてきたが、米国国債の金利が上昇局面に達した昨年には、多大な含み損を抱える結果となり、マーケット環境の変化に即座に対応できるリスク管理体制が急務となっています。

～サービス概要～

Acruxは、金融機関が保有する多種多様な市場系取引のポジションのリスク量をタイムリーに分析する経営サポートサービスです。
バックオフィスやディーリングシステムのデータファイルをアップロードするだけ、ポートフォリオ管理・期間損益シミュレーション・ＶａＲ計算・感応度計算・シナリオ分析などを全自動で数時間で計算することを可能としました。レポートはＢＩツール『Tableau』※により多角的な分析結果も視覚的にわかりやすく表現し経営をサポートします。

■Acruxの５つの特徴

①速報性

リスク・ポジションを取り込んでから数時間後には分析結果を出力します。

②高度なモデルとメンテナンス

高度なモデルを実現するために、クオンツ・ファイナンス分野で汎用的なフレームワークを提供しているオープンソースプロジェクト『Quantlibライブラリー』※を活用し、ソース内容まで踏み込んだエンジンベースを活用。

③BIツールによる可視化

業務界標準のBIツール「Tableau」を活用することで、優れたビジュアル性と柔軟性を確保し、経営にもわかりやすいレポートを作成できます。

④簡単な操作

バックオフィス・ディーリングシステムからのCSV,EXCELファイルをインポートするだけで、システムの初期設定等の面倒な作業から解放されます。

⑤高いコストパフォーマンス

オープンソースとＡＷＳ※で安価で導入負担が少なく、拡張性も優れています。

■システムの全体像