株式会社Finatextホールディングスのプレスリリース
株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：林 良太）の子会社で証券事業を行う株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤江 典雄、以下「当社」）が提供するリターンにこだわる次世代型ロボアド「Wealth Wing（ウェルス ウイング）」がファクトセット社の提供するESGスコア(※1)を採用し、ロボアドバイザーで初めてESG投資(※2)を可能にしました。
■導入経緯・理由
2015年にSDGsが国連において採択され、企業は持続可能な社会を目指すための取組を始めています。
こうした背景の中、年金基金など大きな資産を長期で運用する機関投資家を中心にESG投資が注目され、実際にESG投資の観点を踏まえた運用が広がり始めています。
また、2018年からESG関連の投資信託が増加し、2020年には国内の関連投資信託の新規設定数が36本にも及んでいます。関連投資信託の預かり資産においても2021年3月末には1年前の4倍の2兆4500億円に到達しており、個人投資家の方々もESG投資を重要視し始めています(※3)。
当社としてもSDGsの達成、サステナブルな社会への実現に寄与していく事、また、個人投資家の方々により簡単に、透明性の高いESG投資が行え、それを株式投資のリターンとして享受できる環境を整えることが必要と考え、Wealth WingにおいてESGを考慮した運用を行うことといたしました。
今回、ESGを考慮した運用を行うためのデータについてはファクトセット社のESGスコアを採用しています。本データにおいて投資リターンの底上げ狙うことができる示唆が認められたためWealth Wingの「リターンへのこだわり」と「ESGを考慮した運用」が実現できると確信し採用に至りました。
今回のESGスコアの導入を受け、個人投資家は気軽に、透明性の高いESG投資を行いつつリターンにもこだわる運用が可能となります。
（※1）ESGスコアとは：ESGとは環境、社会、企業統治を意識した取り組みのことを指します。Wealth Wingでは、銘柄それぞれにESGの観点に基づいた取り組みに応じて算出されたスコア（0～100）を基にポートフォリオのスコアを算出しています。ESGスコアの高い戦略ほど、環境、社会、企業統治に配慮した銘柄、ポートフォリオに投資していることになります。個別銘柄のESGスコアはTruvalue Labs社が算出しファクトセットが提供するESGスコアを利用しています。
（※2）ESG投資とは：従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のことを指しています。
（※3）日本経済新聞社の記事 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH097470Z00C21A4000000/?unlock=1 ／https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD251450V21C20A2000000/ より引用
■Wealth WingのESGスコアを用いた運用について
Wealth Wingにおいては以下の観点からESGスコアを用いた運用を行います。
①ネガティブスクリーニング
ESGスコアにおいて、ある一定の水準を下回った場合、その銘柄が市場にアンダーパフォームする傾向が見られたため、特定の水準を下回った銘柄に関しては投資ユニバースから除外する処理を行っております。これにより、ESGスコアの高い銘柄を採用する確率が上がり、ポートフォリオ全体のESGスコアが上昇します。(※4)
②ポートフォリオ組成
ポートフォリオの組成において、同等のファクター（後述）のエクスポージャーが達成できるのであれば、ESGスコアが高くなるようにポートフォリオを組成いたします。これにより、投資家の方々のリターンを犠牲にすることなく、ESG投資が可能になります。
■Wealth WingにおけるESG投資の始め方
■Wealth Wingの特徴
1）価格変動リスクを抑えて高い超過収益を実現
※将来のリターンを保証するものではありません。
Wealth Wingが提供するポートフォリオは、約18の個別銘柄で構成されており、分散投資を実現しております。
アクティブ運用でありながら東証1部全体（市場平均）に連動するよう最適化されているため、図の様に安定的に東証1部全体の動きに連動しながらも、市場平均以上のパフォーマンスを実現し続けております。
2）簡単2問の診断で貴方に合ったポートフォリオを提供（特許出願中）
たった2問の質問内容で、高度なポートフォリオを提供いたします。
質問内容は以下の2問になります。また、リターンやESGスコア等を比較しながら運用するポートフォリオを決定できるように、ランキングからポートフォリオを選択する機能も搭載しております。
図1:景気間診断：今の景気は上昇しているか、トップなのか、下降しているのかを診断いただきます
図2:リスク診断：ご自身のリスクに合わせて適切なリターンを設定します
図3:ポートフォリオ：2つの質問から出されたポートフォリオに沿って戦略を決定
3）一部の専門家が行う高度な投資手法を個人投資家も少額から運用可能に。（特許出願中）
機関投資家でしか実現することができなかった複数の銘柄要因に投資する手法「マルチ・ファクター投資」を用いたポートフォリオを提供しております。
Wealth WingはPER,PBR,ボラティリティなどの従来からあるファクターに加え50以上のファクターを分析し各投資家の方々に適したポートフォリオを提供します。従来、このような手法は一部の専門家にしか行えず、加えて運用に必要な初期費用も数千万単位で必要でした。
このように、Wealth Wingは一部の専門家でしか行えなかった高度な投資手法を、個人投資家でも15万円という比較的少額から簡単に運用することを可能とした画期的な資産運用サービスです。
4）ESGスコアを用いた運用
昨今の社会的、経済的情勢を受けWealth WingはESGスコアを用いた運用を行います。
具体的には以下の3点の観点から個人投資家がESG投資を気軽に、透明性が高い環境のもと行えるようにいたします。
①ネガティブスクリーニング
ESGスコアにおいて、ある一定の水準を下回った場合、その銘柄が市場にアンダーパフォームする傾向が見られたため、特定の水準を下回った銘柄に関しては投資ユニバースから除外する処理を行っております。これにより、ESGスコアの高い銘柄を採用する確率が上がり、ポートフォリオ全体のESGスコアが上昇します。
②ポートフォリオ組成
ポートフォリオ組成において、同等のファクターの特徴が達成できるのであれば、ESGスコアが高くなるようにポートフォリオを組成いたします。
③ESGスコアの表示
投資家の方々にとって不透明なESG投資が行われないよう、FactSet社方提供される各銘柄のESGスコアを用い、各ポートフォリオに対して当社で計算したESGスコアを付与、表示いたします。
5）市場リスクを排除するスマートヘッジ機能（特許出願中）
これまでのおまかせ資産運用（ロボアドバイザー）には、市況全体が下落した場合、投資家の方々の資産を守る手段が存在しないという問題がございました。
Wealth Wingではその問題点を解消する、スマートヘッジという機能を提供していおります。
スマートヘッジは運用資産を担保に信用取引を利用して市場平均を対象としたインバースETFを売買することで、株価下落時の資産減少幅が抑えられる機能です。
ボタン1つで簡単に設定し、自動でヘッジを行うことができるため、時間や手間は一切かかりません。
本来ヘッジには別途資金が必要となりますが、信用取引を利用することで資金を用意することなく低コストでヘッジを行うことができます（信用建玉に対する金利がコストとしてかかります）。
商号等：株式会社スマートプラス
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
＜重要事項＞
・スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
・株式のお取引については、株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。投資信託のお取引についても基準価格の下落等により損失が生じる恐れがあります。
・信用取引につきましては、金利、貸株料、品貸料などの諸費用がかかるほか、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあるハイリスクハイリターンの取引です。
・お客様の投資に対する適合性が信用取引に不向きな場合は信用取引を行うことはできません。
・当社における各種口座開設に際しては当社所定の審査があります。
・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。
・貸株取引については分別保管の対象から外れるほか、貸し出した有価証券が返却されないリスクがあります。
・お取引に際しては当社から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。
■「Wealth Wing」概要
| サービス名 | Wealth Wing（ウェルス ウイング） |
| 特徴 |
1.市場平均以上のリターンを目指す、おまかせ一任投資サービス 3.市場リスクを排除するスマートヘッジで、ヘッジファンドレベルの資産運用が可能 |
| 利用可能環境 |
Android/iOSのスマートフォン専用アプリ iOS 12以上 |
| ご利用方法 | Webサイト/アプリ内から証券口座の開設を行っていただき、投資一任契約を締結の後15万円以上入金していただくと、自動でサービスを開始いたします。 |
| 手数料 | 月額330円の情報利用料（税込） 運用金額の0.99%の運用報酬（年率/税込） 戦略変更/出金による売却代金のうちの1%（スプレッド方式） |
| キャッシュバックプログラム | 運用開始後半年間（180日）、運用額に応じて年率1％のマイルプレゼント（ANAマイル）または年率0.9％のキャッシュバックを受け取ることができるプログラムを実施
※ 本プログラムは予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
| サービス開始日 | 2020年11月26日 |
| Webサイト | https://wealth-wing.com/ |
■株式会社スマートプラス
株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するFintechスタートアップです。クレジットカードで個別株が買える日本初のサービス「セゾンポケット」開発などの事業者向けサービスのほか、自社でもスマホ投資サービス「STREAM（ストリーム）」を開発・提供しています。
会社名 ：株式会社スマートプラス
代表者 ：代表取締役 藤江 典雄
設立 ：2017年3月
所在地 ：東京都千代田区九段北3丁目2番11号 住友不動産九段北ビル 4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業
URL ：https://smartplus-sec.com/
商号等：株式会社スマートプラス
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
■株式会社Finatextホールディングス
Finatextグループは、「金融を“サービス“として再発明する」をミッションに掲げ、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。金融サービスのあるべき姿を顧客視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」をはじめ、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」を中心に、デジタル技術とデータを最大限活用した「生活に寄り添う身近な金融サービス」を展開しています。
