FOLIO ROBO PRO　コロナ禍で激動の2020年を切り抜け、1年間の運用実績が約＋13.99％！

• ポイント1　 開始1年で約13.99％のプラスリターンを出したロボアドバイザー

2021年1月14日でリリースから1年を迎えたROBO PROですが、1年間の運用で、約13.99％のリターンを出しました。以下のグラフを御覧ください。

このグラフは、2020年1月15日から2021年1月14日までの「ROBO PRO」、「一般的なロボアドバイザー（※3）」、そして「TOPIX（東証株価指数）」を比較したものです。ご覧のように、一般的なロボアドが＋約5.51％、TOPIXが＋約8.21％なのに対して、ROBO PROは1年間で、約＋13.99％のプラスリターンを出しました。
 

• ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。
• ※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について……サービス開始当初（2020年1月15日）から2021年1月14日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。少数第3位以下を切り捨てています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
• ※2利用者の評価損益について……2021年1月14日時点においてROBO PROを利用している全ユーザーを対象として、当該対象者の含み損益を元に計算された数値。含み損益は円建てで、ROBO PROの評価損益から手数料を差し引いた額で算出しています。割合は2021年1月14日時点でROBO PROに運用残高のある人を対象に計算しており、運用を開始した日時はユーザーによって異なります。2021年1月13日以前に投資一任契約を解約した人は対象には含まれていません。
• ※３ 一般的なロボアドバイザーについて……比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%〜40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
• 信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

• ポイント2　好パフォーマンスを生んだその理由は？

​2020年は、新型コロナ・ウィルスがマーケットにも大きな影響を与え、3月には「コロナ・ショック」と呼ばれる歴史的な暴落もありました。しかしその後マーケットは急回復し、ダウ工業平均は過去最高値、日経平均株価も約30年ぶりの高値をつけるなど、激動の一年でした。

そんな中で、なぜROBO PROは高いパフォーマンスを出すことができたのでしょうか？

それは、「相場の先読み、資産比率を大胆に変更する」というROBO PROの大きな特徴が一因であると考えられます。

上のグラフは、ROBO PROがこの一年間で、どんな局面で保有する資産比率を変更したかを表したものの抜粋です。

１月15日のスタート時には１）のような円グラフの比率でスタートしましたが、マーケットの急落を読み２）のように株式の保有率を下げ債券の保有率を上げることで、下落幅を抑えることができました。
そしてマーケットの底のタイミングで債券比率を下げ、３）のように不動産の保有率を上げて回復の波に乗ることができました。
その後マーケットの上昇を予測し４）のように株式の保有比率を上げ、12月および1月に入る直前の５）６）のリバランスではさらに株式の保有比率を高め、年末年始の上昇相場で好パフォーマンスを生むことができました。

このようにROBO PROは、40以上の指標を元に相場の先を読み、様々な局面をうまく乗り切ることができたため、この一年間においてこのような結果を生むことができたと考えられます。
 

• ポイント3　１月14日時点のROBO PRO利用者のうち、約98.34％がプラスリターン

リリース以来、多くの方にご愛顧いただいておりますが、2021年1月14日付けで、ROBO PROで運用されているお客様のうち、約98.34％の方の評価損益がプラスリターン（※2）を出しているという結果になりました。詳しくは次のグラフをご覧ください。

このグラフは、ROBO PRO運用スタート時から2021年1月14日の間で、ROBO PROを利用されている方全体のうち、「含み益（評価益）を出しているユーザーの割合（黄緑のエリア）」、「含み損（評価損）を出しているユーザーの割合（深緑のエリア）」の推移です。（上部黄色のエリアは、運用開始当日で含み益も損もないユーザーの割合）

2020年前半は、「コロナ・ショック」の影響で、多くのユーザーの方が含み損を出されていた状態で「深緑のエリア」の部分が多く占めているのが見てとれます。

しかしその後回復し、5月〜9月にかけては「黄緑のエリア」の含み益を出されているユーザーの割合が多くなっています。そして再び9月から11月にかけて、短期的に「深緑のエリア」の割合が多くなっている時期がありますが回復し、結果として1年後の2021年1月14日時点で、ROBO PROに運用残高のあるお客様のうち約98.34％（※2）の方の評価損益がプラスリターンとなりました。

11月等の、短期的に下落していた時期におけるROBO PROの運用状況は、以下もご参考ください。
「＜ROBO PRO11月実績＞景気回復の兆しが見える中、ROBO PROのパフォーマンスは？」
https://folio-sec.com/static/topics/posts/16Dbi2jQ3wfwmAQZDbOnEn/index.html

（※2は、上記※２の説明をご確認ください）

■ROBO PROの１年を、さらにくわしく振り返る記事はこちらでも読めます。

https://folio-sec.com/static/topics/posts/7yITyyXwEpt8zeXRlvET9q/index.html

2021年もFOLIO ROBO PROをよろしくお願いいたします。

■ROBO PROとは？
金融機関向けにAIによるスコアリング・システムを提供しているAlpaca社と協業して開発したロボアドバイザー。対象資産はETF(上場投資信託)で、Alpaca社のスコアリング・システムとFOLIOのポートフォリオ最適化技術を融合させ、本格的に資産運用にAIを活用したロボアドバイザーがROBO PROです。

■「ROBO PRO（ロボプロ）」公式サイト
https://folio-sec.com/robopro

◼️「ROBO PRO（ロボプロ）」関連記事一覧
https://folio-sec.com/static/topics/tags/56C4MJF1OnvX5sMVgJWBiO/index.html

■AlpacaJapan株式会社について
金融×AIに取り組むスタートアップ。深層学習(ディープラーニング)などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みがあります。主要なプロダクトとしてマーケット予測プラットフォーム「AlpacaForecast」「AlpacaRadar」を開発し、国内外の金融機関・事業会社に提供しています。2019年11月からはインターネットブラウザで閲覧できる法人向け為替予測アプリケーション「AlpacaForecast Cloud」のサービスを開始し、複数の金融機関や事業会社における運用判断の一助となっています。

【FOLIOについて】
国内株を取り扱う独立系証券会社において、約10年ぶりに新規参入し話題となったオンライン証券会社。2018年8月に本格的な事業展開を開始。テーマに投資できる日本初（*1）のサービス「テーマ投資」を展開しています。2018年11月には、ロボアドバイザーサービスの「おまかせ投資」をローンチしました。
「テーマ投資」では、『5Gフェーズ1』や『京都』、『ガールズトレンド』といったテーマを選ぶだけで、それぞれのテーマに関連した複数の企業に1万円台から分散投資が可能（*2）。FOLIOが選定した複数企業にリスクを分散させた投資を、簡単に行うことができる次世代型の投資サービスです。
2018年10月には、LINE Financial株式会社（金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第854号）と「LINE」上からテーマ投資を行える『LINEスマート投資』をローンチ。2019年4月には『LINEスマート投資』内で500円から身近な目標に向かって積立投資ができる「ワンコイン投資」をローンチしました。月間アクティブユーザー8400万人というユーザー数（*3）を抱えるLINEアプリから、気軽に投資を行える新しいプラットフォームは、FOLIOが展開する次世代型投資サービスを基盤としています。また2021年1月には、「4RAP（フォーラップ）」という名称の、金融機関向けのロボアドバイザー等の基盤システムをリリースしました。

社名 ：株式会社FOLIO
所在地 ：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容 ：第一種金融商品取引業、投資運用業、
　　　　　金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者 ：代表取締役CEO　甲斐真一郎
設立 ：2015年12月10日
資本金 ：91億2万1636円（資本剰余金含む）2019年3月時点
URL ：https://folio-sec.com
 

• ※金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の価格変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。
• リスク・手数料の詳細はこちら https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
• *1：テーマ投資はテーマに投資ができる日本初のサービスとして特許取得済（特許6285525）
• *2：投資金額は各テーマにより異なります。
• *3：LINE株式会社 「LINE Business Guide LINE株式会社マーケティングソリューション 2020年7-12月期版 v1.0」より引用。