日時：2025年5月29日（木）13:30-16:30 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！
株式会社セミナーインフォのプレスリリース
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年5月29日（木）に「金利変動下の有価証券投資におけるリスク管理の実務」を開催いたします。
講師には、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 小西 仁 氏を迎え、有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また各商品については、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説していただきます。詳細は以下にてご確認ください。
■開催背景
地域金融機関における有価証券投資の意欲は引き続き大きく、様々な商品への投資が検討され、保有が進められています。一方、伝統的な融資に比してその態勢は十分とは言えず、態勢の強化を行っていく必要があります。人員拡充等により態勢が強化されている運用部門に対し、ミドル部門であるリスク管理部門は態勢整備が追い付いておらず、また、管理に関する知識も十分ではなく、購入・保有する商品をどのようにチェック・モニタリングすればよいのかに悩まれている金融機関が多くみられます。
さらに、金利環境の変化によりダイナミックに市場関連指標が変動する可能性がある中、その管理はより重要となってきています。
本セミナーでは、特に有価証券投資に対するリスク管理に焦点をあて、トレーディングは実施していないものの、銀行勘定の中で様々な有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また、各商品について、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説します。
お申し込みはこちら：https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6517
■講演内容
１．有価証券投資における組織体制
（１）フロント・ミドル・バックの体制
(a)基本的な組織体制
(b)牽制機能の発揮
(c)牽制機能の重要性
（２）一般的なリスク管理態勢
(a)組織体制の事例
(b)年間の流れ
２．有価証券投資に対するリスク管理手法
（１）リミットによる市場リスク・市場性信用リスク管理（残高、センシティビティ、VaR、ストレステスト）
(a)リスク評価の方法
(b)リスク評価の対象
(c)評価指標の分類
(d)リミットとは
(e)リミットの種類
（２）ミドル部門によるモニタリング
(a)リミット管理のフレームワーク
(b)リスクの識別
(c)リスクの評価
(d)モニタリング
(e)コントロール
（３）投資方針に対するミドル部門の関与
(a)投資方針とリスクアペタイトフレームワーク
(b)投資方針と各リミットの関係
(c)ミドル部門の関与の重要性
（４）有価証券投資に対するリスク管理の論点
(a)有価証券投資とALM
(b)金利リスクの一体的管理
(c)金利リスク管理の精緻化
（５）リスク計測手法の概要
(a)デュレーション
(b)センシティビティ
(c)VaR
(d)ストレステスト
３．有価証券投資におけるリスクアセット
（１）バーゼルIII最終化における有価証券投資
（２）信用リスク
（３）金利リスク（IRRBB）
４．商品ごとのリスク管理・内部監査の要点
（１）国債
(a)国債の種類
(b)変動利付国債の商品性
(c)国債の保有
(d)国債のリスク管理
（２）地方債・政府保証債～機構RMBSのリスク
(a)VaR
(b)ストレステスト
（３）社債
(a)社債の種類とリスク
(b)社債のリスク管理
(c)信用スプレッド変動リスクの捕捉
(d)社債保有におけるリスク管理
（４）外国債券
(a)外国債券の種類とリスク
(b)外国債券の状況
(c)外国債券のリスク管理
(d)外貨流動性リスク管理
（５）仕組債
(a)仕組債とは
(b)仕組債の種類
(c)仕組債のリスク管理
（６）株式（上場株、未公開株、純投資、政策投資）
(a)株式の分類
(b)株式保有の状況
(c)株式のリスク計測
（７）投資信託
(a)投資信託の種類
(b)投資信託への投資の状況
(c)投資信託のリスク計測
(d)投資信託のリスク管理
（８）REIT（不動産投資信託）
(a)REITへの投資の状況
(b)REITのリスク管理
５．質疑応答
■本セミナーで得られること
・各金融商品のリスクの見方に関する基礎的な知識と理解
・昨今の環境下における市場リスク管理の実務対応
■セミナー詳細
【タイトル】
金利変動下の有価証券投資におけるリスク管理の実務
【開催日時】
2025年5月29日（木）13:30-16:30
※アーカイブ配信付き
【講師】
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
マネージングディレクター
小西 仁 氏
【参加費】
1名につき35,530円 (資料代・消費税を含む)
受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
【参加方法】
以下の方法よりお選びいただけます。
・会場参加（株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム）
・オンライン参加（Zoom）
【参加推奨対象】
金融機関のリスク管理部門・責任者・実務担当者、内部監査部門・責任者・実務担当者
【お申し込み方法】
セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。
【セミナー詳細はこちら】
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6517
【主催】
株式会社セミナーインフォ
■株式会社セミナーインフォについて
【会社概要】
社名：株式会社セミナーインフォ
本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F・5F
代表取締役：小西 亘
事業内容：セミナー事業、
顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、
メディア事業（Webメディア「The Finance」）
設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）
HP：https://www.seminar-info.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ
E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp
