株式会社FOLIOのプレスリリース
株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、AI投資「ROBOPRO」の預り資産残高が、2024年10月15日（月）時点で500億円を突破したことをお知らせいたします。
お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測をもとに投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、極めて独自性の高いサービスです。「ROBOPRO」は2020年1月にサービス提供を開始し、金融庁が公表したロボアドバイザーの2022年末までの過去3年のパフォーマンスでも第1位となる（※1）などの実績を残してきました。2024年の夏は株式をはじめとした多くの資産が急落し、相場が大きく変動しましたが、ROBOPROはAI予測に基づき、不動産や金を多く保有していたことで下落を抑制し、8月月間では+0.31%とプラスリターンを確保することができました。
「ROBOPRO」の預り資産残高は、リリースからの約4年9か月間、着々と増加してきました。2023年10月末時点の預り資産残高は約250億円でしたが、この1年間で約2倍に増加し、この度500億円に到達することができました。
「ROBOPRO」のリリース以降を振り返ると、2020年2～3月にかけての「コロナ・ショック」とよばれる株価の大幅下落局面や、その後の景気回復局面、世界的な金利の急激な上昇に伴う調整局面など、多様な相場展開がありました。そうした様々な局面において「ROBOPRO」は、AIによる相場予測を元に臨機応変に対応した結果、一般的なロボアドバイザーと比較して好調なパフォーマンスを残すことが出来ました。「ROBOPRO」の運用実績は、リリースされた2020年1月15日から2024年9月30日までの期間で見ると、以下のグラフのように推移しており、9月30日時点では+89.80%（※2）となり、一般的なロボアドバイザーを16.74％上回る実績が出ています(※3)。
FOLIOは今般の「ROBOPRO」の預り残高500億円達成を一つの通過点ととらえ、今後もより多くのお客さまにお使いいただけるよう、さらなる商品性の改善を図ってまいります。また、引き続き相場対応力の高い「AI投資」を実現し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
■「ROBOPRO」の特徴
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
※ROBOPROの投資配分の推移について
各月に適用される投資配分の変更時点（ex.2024年10月は2024年9月30日時点）の比率を示しています。毎月の投資配分の変更とは別に、臨時で投資配分の変更を実施している場合があります。
■「ROBOPRO」サービス体験の改善
「ROBOPRO」では、より多くのお客さまに、ご自身の資産形成とじっくり向き合うことを楽しんでいただけるよう、総合的なサービス体験の改善に努めてまいりました。臨時リバランス機能や自動積立サービスの追加、入出金サービスの拡充など、機能面でのサービス強化に加えて、ウェブサイトやアプリのリニューアルを行い、ROBOPROの魅力であるAI投資のしくみやメリット、これまでの運用や実績の背景などを分かりやすく紹介するコンテンツを拡充してきました。
また、セミナー開催やレポート提供を通じて、AI予測に基づいた投資配分の変更についての考察やパフォーマンスについて、継続的に情報提供を行っています。現在、セミナーはお客さまの投資経験に応じて、「基礎編」と「実践編」の２つのセミナーを毎月実施しています。レポートについては、毎月の投資配分変更について考察する「リバランスレポート」と、毎月のパフォーマンスを振り返る「パフォーマンスレポート」の2種類を発行しています。お客さまにとって、より身近な資産運用サービスとして感じていただけるよう、引き続き「ROBOPRO」のサービス体験の改善を図ってまいります。
■「ROBOPRO」のチャネル拡大
「ROBOPRO」はFOLIOが直接お客さまに提供する形に加えて、証券や銀行、福利厚生サービスと連携し、各サービスをご利用いただくお客さま向けにROBOPROを提供しています。
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「ROBOPRO for 人生100年ラウンジ」（サービス開始：2022年9月）
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「ROBOPRO for 資産形成ラウンジエフクリ」（サービス開始：2023年6月）
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「ROBOPRO for SBI証券」（サービス開始：2023年12月）
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「ROBOPRO for 住信SBIネット銀行」（サービス開始：2024年7月）
■AI投資ノウハウの活用
FOLIOがROBOPROを通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。
▶︎ROBOPROの詳細については、こちらをご確認ください。
※1 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について （別添）「2022年末（４）ファンドラップ関連」（2023年4月21日）
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html
・2022年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー5社。各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017年8月にロボアド提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言」に基づき開示されている。「ROBOPRO」はサービス開始が2020年1月15日のため、計測期間の3年は2020年1月15日から2022年末までの約3年。
・運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※2 ROBOPRO運用実績について
サービス開始当初（2020年1月15日）から表示日まで、または表示している期間において、ROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※3 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて
「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出。）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBOPROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
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■会社概要
株式会社 FOLIO
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015 年 12 月 10 日
