倒産発生率シミュレーションツール「FLbis」の提供開始

金融検査マニュアル廃止後、各金融機関は引当金計上における裁量の余地が拡大しています。一方で新型コロナウイルスが国内外に大きな影響を及ぼすなど、過去の貸倒実績のみに着目するのではなく、予見性の高い将来のマクロシナリオに基づく信用リスク管理が重要視されています。

当社ではこれまで、過去の長期倒産発生率データに基づきポートフォリオの信用リスク量を算出するための「倒産確率算出用マトリクスデータ」を提供してきました。この「倒産確率算出用マトリクスデータ」で示される過去の倒産実績に加え、マクロ経済指標を活用してモデル化した将来の業種別倒産発生率を利用することで、データに裏付けられた「将来の予想損失」を、「フォワードルッキング引当」として反映させることが可能となります。
 
■「FLbis」画面イメージ

　　※記載している値はサンプルです。
　　※画面は開発中のものです。実際のサービス画面とは異なる場合があります。

■商品・モデル概要
・帝国データバンクが蓄積する1985～2021年（過去37年分）の倒産発生率と公表されている各種マクロ経済指標のデータをモデル化し、検証しました。モデルは業種ごとに12本構築し、業種特性を考慮しています。
・構築モデルはダッシュボードサービスとして提供いたします。お客さまは、ダッシュボード上でマクロ経済指標の値をインタラクティブに入力し、様々なシナリオを想定した将来の倒産発生変動率（（当年倒産発生率－前年倒産発生率）÷前年倒産発生率）および今後1年間での倒産発生率をシミュレーション可能です。
・シミュレーション結果は、「将来の予想損失」の見積もりにご利用いただけます。