AI投資「ROBOPRO」2026年4月の投資配分（3月27日変更実施）
株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文）は、2026年3月27日、AI投資「ROBOPRO®」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。
今回の投資配分の変更では、新たに不動産をわずかに組み入れ、配分の高い順に米国株式、先進国株式、金、新興国債券、不動産、ハイイールド債券、新興国株式を保有する7資産構成となりました。
ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、先進国株式や金の見通しが高位となりましたが、債券資産（米国債券、ハイイールド債券、新興国債券）の見通しが低位な傾向が継続しています。
そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産の比率を70%超として主に株式でリスクを取る配分としました。その中で、引き続き米国株式を中心としつつ、先進国株式の比重を高める投資配分となりました。
※上記投資配分について、2025年12月は12月1日、2026年1月は12月29日、2026年2月は1月29日、2026年3月は3月2日、2026年4月は3月27日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年2月は、通常の変更に加えて2月2日に臨時リバランスを実施しました。
※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示しています。
◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景
今月の配分変更では、新興国資産を減らしつつ、先進国株式の配分を大きく増やすことで、株式の比重をより高める結果となりました。また、最新のマーケットデータを用いてAIによる予測を行った結果、株式を中心としながらも最終的に7資産に分散して資産間の分散を深めることとなりました。
米国株式は、他の株式資産が大きく下落する中、比較的緩やかな下落にとどまったことから、相対的な投資妙味が低下して比率を引き下げましたが、それでも中長期的な値ごろ感は継続しており、40％弱と引き続き最も多く保有する形になりました。
先進国株式は、年始からアジア・欧州各国で上昇基調が続いていましたが、イランにおける紛争が始まってから大きく下落したこと等を受け、短期的にも長期的にも投資妙味が増し、見通しが大きく改善しました。
新興国株式と新興国債券は、3月のリバランスで配分を増やしましたが、その後に発生した原油などのエネルギー価格の上昇等がいずれも逆風となり、配分を減らしました。
金は、3月下旬にかけて下落したこと等で短期的な魅力度が増しましたが、直近の値動きの荒さ等が考慮され、比率の変化は小幅にとどまりました。
全体として、原油高によるネガティブな影響が他の資産よりも強く示唆されている新興国資産を減少させ、米国株式と先進国株式を中心に株式資産を7割超保有する投資配分となりました。
▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。
「ROBOPRO」リバランスレポート https://ai.folio-sec.com/rebalance-report
■「ROBOPRO」の特徴
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。
■AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、当社が投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
※ 「ROBOPRO®」は株式会社FOLIOの登録商標です
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
■株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
