AI投資「ROBOPRO」2026年3月の投資配分（3月2日変更実施）
株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文）は、2026年3月2日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。
今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、新興国債券、金、ハイイールド債券、新興国株式、先進国株式を保有する6資産構成となりました。
ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、米国株式を筆頭に株式資産の見通しが高位になった一方で、不動産や債券資産は相対的に低位な見通しとなりました。
そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、先進国株式を減らした代わりに、見通しが改善した米国株式や新興国株式を増やすなど株式資産間で比率を調整しつつ、株式資産全体の比率は概ね維持しました。また、株式以外では金やハイイールド債券の比率を減らし、新興国債券の比率を増やすなど、全体として資産分散に加え地域間のバランスも意識した投資配分となりました。
※上記投資配分について、2025年11月は10月29日、2025年12月は12月1日、2026年1月は12月29日、2026年2月は1月29日、2026年3月は3月2日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年2月は、通常の変更に加えて2月2日に臨時リバランスを実施しました。
※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示しています。
◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景
今月の配分変更では米国株式を中心とした株式資産へのトータルの配分比率は維持したまま、新興国株式や新興国債券を増加させるなど地域間の分散をより意識した結果となりました。
米国株式は、年始から相対的に軟調に推移していますが、AIによる見通しは強気を維持しています。今回の変更においても、主要通貨に対するドル安傾向や、米国からの資金逃避の動き等により調整したことで他の株式資産と比較して米国株式の値ごろ感が増したことなども、見通しにプラスに寄与しました。結果として、比率をやや増加させて投資配分の中心に据えました。
新興国債券は、短期的な推移において上昇余地が示唆されており、主要先進国の株式市場の変動が大きくなっていること等が見通しを押し下げたハイイールド債券に代わり、配分を増加させました。
先進国株式の見通しは、欧州やアジアの株式市場の堅調な値動きがプラスに寄与しましたが、日本株式の短期的な過熱感等が見通しをやや後退させて比率を減らす調整を行いました。
金は、株価の変動が大きくなる一方、通貨や債券の変動が落ち着いてきたこと等を受けて見通しが改善し、2月の通常リバランスで組み入れを再開しました。また、貴金属市場が急落したことに起因する2月初の臨時リバランスでも、それまで金の見通しを押し下げていた貴金属市場の過熱感が和らぎ、比率を増やしていました。そして今回は、貴金属市場が再度大きく反発する中で上昇してきた金を一部売却し、比率を減らすこととなりました。
全体として、引き続き米国株式を中心としながら、株式や債券で地域分散を図りつつ、変動が高まっている金の比率を引き下げた配分となりました。
▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。
「ROBOPRO」リバランスレポート：https://ai.folio-sec.com/rebalance-report
■「ROBOPRO」の特徴
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。
■AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、当社が投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
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事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
■株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
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加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
