ロベコ初のアクティブETFを欧州市場でローンチ

ロベコ・ジャパン株式会社のプレスリリース

  • 確立されたクオンツ運用とエンハンスト・インデックス運用能力を基盤とした3つのETF（3Dグローバル、3D米国、3D欧州株式ETF）[1]

  • 最先端の次世代クオンツ・リサーチを活用したダイナミック・テーマ・マシンETF

  • フランクフルト証券取引所に本日（10月15日）上場、続いて他市場でも上場予定

  • ETFは、ミューチュアル・ファンドや個別運用口座を通じて提供する既存の投資ソリューションを補完するように設計

2024年10月15日：ロベコは本日、リサーチを基盤とする革新的かつサステナブルな投資ソリューション提供の拡充を目指し、ロベコ初のアクティブ上場投資信託（ETF）を欧州で導入することを発表しました。ETFは本日付けでフランクフルト証券取引所に上場され、今後数ヶ月のうちにロンドン証券取引所をはじめとする複数の市場での上場を予定しています。

このたびは、ロベコのクオンツ運用とエンハンスト・インデックス運用能力を基盤としたアクティブ ETF3本 と、ロベコの先進的な次世代クオンツ・アプローチを活用したアクティブ ETF1本から成る4つのアクティブ ETF を導入します。これらのETFにより、ロベコはミューチュアル・ファンドや個別運用口座など既存の投資ソリューションの補完を図ります。

ロベコの最高経営責任者（CEO）であるKarin van Baardwijkは次のように述べています。「本日の上場は、アクティブ運用の専門知識をETF分野に拡張するという、ロベコにとって極めて重要な節目となりました。これは、お客様の多様なニーズに応える革新的な投資ソリューションを提供することへのロベコの戦略的コミットメントを反映したものです。ロベコの新しいアクティブETFは、ETFが持つ構造上の利点にアクティブ運用とサステナビリティという付加価値を組み合わせ、商品の最適化を図るよう設計されています」。

3D ETF：よりスマートな選択肢をETFとして提供

ロベコの3D ETFは、20年にわたり一貫して超過収益を達成してきたエンハンスト・インデックス戦略の運用経験を活用します。投資家は投資判断においてサステナビリティ重視の姿勢を強めていますが、リスク、リターン、サステナビリティの適切なバランスを見出すためには適切なアプローチが欠かせません。サステナビリティだけに注力すると、リターン獲得の可能性が制限される可能性がある一方、サステナビリティを無視すると、ポートフォリオが長期的なリスクにさらされることになりかねません。そこでロベコの3Dアプローチでは、これら3つの側面のバランスを同時に取ることを目指した最適化プロセスを採用しています。予め設定されたターゲットとリアルタイムの市場状況に基づき、これらの側面の間の最適なトレードオフを動的に探求してポートフォリオを構築します。

ロベコのETF責任者であるNick Kingは、次のように語りました。「ロベコはアクティブ運用の長い歴史を持ち、サステナブル投資の第一人者として認識されています。3D ETFは、この専門知識を活用して、運用パフォーマンス、リスク管理、サステナビリティのバランスを取り、パッシブ商品の代替となる魅力的な運用商品を構築しています。ダイナミック・テーマ・マシンETFは、一歩先を行くことを重視したETFです。データとAIを用いて新しいテーマを早期に発見し、時間の経過とともに入れ替えることで、市場の変化に適応し、進化する様々なセクターの成長を捉えます」。

ダイナミック・テーマ・マシンETF：市場に先んじて成長機会を捕捉

ダイナミック・テーマ・マシンETFは、ロベコの次世代クオンツ運用能力を示すものです。高度な自然言語処理（NLP）技術を活用し、新たな投資テーマを早期に特定します。当ETFは、ポートフォリオを動的に調整し市場に先んじて成長機会を捉えるため、確立されたテーマに的を絞ることが多い従来のテーマ型ETFとは一線を画しています。当ETFは、従来のテーマ型ETFが抱える課題に対処します。新たなテーマを人の注目が集まる前に特定し、時間の経過とともにポートフォリオを動的に調整します。

当運用戦略は、高度なアルゴリズム技術を駆使して大量のデータを処理し、新たなテーマや関連銘柄を特定します。ロベコ社内の確立されたクオンツ・モデルを活用し、最適なエントリー・ポイントとエグジット・ポイントを見極めます。当ETFが最も魅力的なテーマへのエクスポージャーを確実に取得するため、経験豊富なファンダメンタル・テーマ型運用チームが追加で検証します。この動的なアプローチは、市場に先駆けて成長機会を捉え、状況の変化に機敏に対応することを目指して設計されています。

ロベコのアクティブETFのラインナップ：

  1. ロベコ3Dグローバル・エクイティUCITS ETF (3DGL)

  2. ロベコ3D USエクイティUCITS ETF (3DUS)

  3. ロベコ3Dヨーロピアン・エクイティUCITS ETF (3D3D)

  4. ロベコ・ダイナミック・テーマ・マシンUCITS ETF (RDYN)

新しいアクティブETFの詳細については、ロベコのウェブサイトをご覧ください。

[1]3D新興国ETFは 2025年第1四半期にローンチ予定

ご参考資料：
当文書は、オランダ・ロッテルダムでRobeco Institutional Asset Management B.V.が2024年10月15日に発表したプレスリリースの和訳です。

ロベコについて

ロベコは、1929年に設立された専業のグローバルな資産運用会社です。世界に16拠点を構え、オランダのロッテルダムに本社を置いています。1995年よりサステナブル投資を世界的にリードし、サステナビリティ、ファンダメンタル、およびクオンツ分野のリサーチを融合させることにより、機関投資家、個人投資家双方に対し、広範にわたる資産クラスを網羅した、幅広いアクティブ運用戦略を提供しています。2024年3月31日現在、ロベコ単体の運用資産総額は1,940億ユーロ（約31.71兆円*）であり、そのうち1,900億ユーロにESG要素が統合されています。ロベコは、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V.の子会社です。ロベコの詳細は、こちらをご覧下さい：www.robeco.com

ロベコ・ジャパン株式会社はロベコの日本法人で、2013年9月に設立。

*　1ユーロ=163.4526円で換算

重要事項

当資料は上記のETFの勧誘や推奨を目的とするものではありません。また、日本の取引所においてこれらのETFの取引はできません。

当資料は単に情報提供を目的としてRobeco Institutional Asset Management B.V.が作成した英文資料をロベコ・ジャパン株式会社が翻訳したものです。資料中の個別の金融商品の売買の勧誘や推奨等を目的とするものではありません。記載された情報は十分信頼できるものであると考えておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。意見や見通しはあくまで作成日における弊社の判断に基づくものであり、今後予告なしに変更されることがあります。運用状況、市場動向、意見等は、過去の一時点あるいは過去の一定期間についてのものであり、過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。また、記載された投資方針・戦略等は全ての投資家の皆様に適合するとは限りません。当資料は法律、税務、会計面での助言の提供を意図するものではありません。

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商号等： ロベコ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第２７８０号
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