『auAMレバレッジNASDAQ100』純資産総額100億円突破

auアセットマネジメント株式会社のプレスリリース

auアセットマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 慎一）は、2022年7月に設定した『auAM レバレッジNASDAQ100』（以下 当ファンド）の純資産総額が100億円を突破したことをご報告します。

当ファンドは、日々の基準価額の値動きが米国NASDAQ100指数（米ドルベース）の2倍程度となることを目指したレバレッジ型投信です。信託報酬が年0.4334％（税込）と、同種のファンドの中で最低水準(2023年８月現在)のコストで運用していることを、お客さま、関係各社、インフルエンサーの皆さまにご評価いただき、8月30日に純資産総額100億円を達成しました。

今後も、auアセットマネジメントはシンプルでわかりやすい低コストファンドから、TOPクオリティの運用ノウハウが詰まったアクティブクオンツファンドまで、真にお客さまのためとなるファンドを開発し、提供してまいります。

                                                                                                                                                以上

【会社概要】

会社名

auアセットマネジメント株式会社

所在地

東京都千代田区西神田三丁目２番１号 千代田ファーストビル南館４階

代表者名

代表取締役社長　清水　慎一

株主構成

auフィナンシャルホールディングス株式会社 66.6％

株式会社大和証券グループ本社 33.4％

事業内容

投資運用業

投資助言・代理業

第二種金融商品取引業

金融商品仲介業

確定拠出年金運営管理業

登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3062号

金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）第872号

確定拠出年金運営管理機関登録番号792

加入協会

一般社団法人　投資信託協会

一般社団法人　日本投資顧問業協会

「auAMレバレッジ NASDAQ100」について

 

ファンドの目的

auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます）の受益証券を高位に組み入れることにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。

ファンドの特色

  • 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。

  • マザーファンドを通じて株価指数先物取引の買建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整します。

    （注）追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株価指数先物取引の買建玉の時価総額は、上記のようにならないことがあります。

    ＊利用する先物取引は、流動性、効率性等を勘案して決定します。主として、NASDAQ100指数を対象とした先物取引を利用する予定です。売買高等の市況動向等の変化に応じて、他の株価指数先物取引を利用することがあります。

    当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色の運用が行われないことがあります。

  • 実質組み入れ外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

    ※ ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

    ※ 為替ヘッジを行う際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときは、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。

日々の基準価額の値動きは、米国の株式市場の値動きの「ちょうど2倍」になるとはかぎりません。

その主な要因は次のとおりです。

イ.   米国の株式市場の値動きと、利用する株価指数先物の値動きとの差

ロ.   株価指数先物取引の約定価格と終値の差

ハ.   株価指数先物取引をロールオーバーする過程における、限月の異なる先物間の価格差の変動

ニ.   運用管理費用（信託報酬）、監査報酬、売買委託手数料等の負担

ホ.   株価指数先物の流動性が低下した場合における売買対応の影響

ヘ.   株価指数先物と最低取引単位の影響

ト.   配当利回りと短期金利の差

       ※ 将来の米国の金利水準によっては、さらに乖離が拡大する場合があります。

チ.   為替変動により、株価指数先物取引の買建ての額を円に換算した額が、目標としている額から乖離することにより、目標とする投資成果が達成できない場合があること

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因　※変動要因は下記に限定されるものではありません。

  • 株価指数先物取引の利用に伴うリスク

  • 価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）

  • 為替変動リスク

  • カントリー・リスク

  • その他（解約申込みに伴うリスク等）

リスクの管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部門から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行います。

また、流動性リスク管理に関する規定を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行い、リスク管理会議において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。

ファンドの費用